有感于前几天一个朋友反对奔流之后的离开，我们有一场关于机械交易的对话，不过我的短消息信息都没了，忘了他的名字了
能预见未来当然是一件美好的事，但是有个问题，你是依据算命的结果交易，还是依据既有的规则交易？
你的主要精力是放在研究江恩八卦的深邃学问如何预见未来，还是放在如何依据既有的、成熟的、简单的规则进行可控制的交易？
如果你已经读过江恩45年、波浪理论之类的书籍超过20次（我相信这样的朋友绝对数量不在少数，我自己读了大约10次，不过很遗憾，没读懂！波浪理论则读了个介绍版的大约也是10次，然后都是依据自己的理解画浪，不遵守波浪铁律的，算是白读了！），请问你读过亚当理论多少次？你读过原版海龟法则多少次？你读过三重滤网系统多少次？。。。。。。。它们远比江恩、波浪、八卦之类简单易懂，而且更容易为你提供长期稳定的盈利模式。
（顺带说点对于亚当理论的一点补充，我认为如果你要建立以亚当理论为出发点的交易系统，你一定要跳过那个所谓的关于“第二影象”、“对称法则”的那一节，忽略它，甚至根本不要看它！我很不理解作者为什么会突然插出这么一节。如果你的目标是用这个理论来指导你的交易，那么它只会妨碍你形成正确思路，让你无法形成正确的交易思路！记住这一点：亚当理论进行的操作，是不需要分析的！它只是发现一列火车启动了，就跳上去！而不是“分析”那列火车会不会启动、什么时候启动！亚当理论的精髓是什么？就是那个图，它出现在第十九章头部和底部在哪里？这张图就是亚当理论最精华、最具实用价值、也是最值钱的部分。）
这些截图我想足以说明没有江恩、波浪、五行八卦的帮助，同样可以赚钱。算命归算命，分析归分析，操作则与算命和分析完全无关。这是我自己做的一个机械交易系统，一个纯粹的被动趋势跟踪系统，原理就是来自原版海龟法则和亚当理论，周期策略则使用三重滤网，因为视觉的方便，做成了五彩K线的效果，红买蓝卖100%仓，黄色是过渡状态（蓝过渡为黄买50%仓，红过渡为黄卖50%仓）。它是否具有长期的、稳定的盈利和避险能力，一眼便知。
当然我不是想贬低百年等人，我认为百年、青山等等，的确是万中无一的顶尖高手，我很尊敬他们，我对如何才能准确预见未来也有非常浓厚的兴趣，堪称乐此不疲，呵呵。但是朋友，作为现场面对难以把握的波动、没有人可以帮助你决策如何操作的你，是不是应该把更多的精力放在如何建立一组简单的、稳定的、没有内心挣扎的交易规则上面，并且把它定量化呢？
[ 本帖最后由 非典型投机 于 2008-8-16 17:05 编辑 ]
可能有的朋友看到一、三楼的图片会产生错觉，这样的交易系统，那岂不是做几年就富可敌国了吗。我说，不要迷信任何东西，包括有人对你说只要使用某个策略的时间足够长，就能够如何如何。电视上那哥们不是每天都在不厌其烦地提醒我们：“不看广告，看疗效！”这个作为范例的机械交易系统，我自己没有进行详细和足够样本的数据统计，我只是用飞狐的“操盘训练基地”随机抽取了一些股票权证，针对每个周期进行了大致的浏览，或者说模拟测试吧，期货和外汇及外盘则是在组线条的框架下进行的测试，应该来说我并没有得到一个严谨的数据测试结果，只是从直观上知道这是一个可以实现长期盈利的交易模式。我委托了一位朋友替我做这个测试，纯粹的机械交易模式下的数据测试结果让我很吃惊，三重滤网模式下的7年复合收益是580%左右（以第一个信号的收盘价作为交易价格），虽然经历了两轮熊市的打击，但是这个结果仍然远远低于我的“感觉”。而纯粹的机械交易策略（不使用三重滤网）的交易结果则更是惨不忍睹，几乎和大猩猩掷飞镖有得一比，仅仅达到150%。这说明什么呢。数据是不会说假话的，因为那就是真实的交易结果，假如现实是在按这个系统进行实际交易了7年的话，那么就是这个结果。人往往会高估自己，这是人类的通病。你认为70%胜率的对象，其实可能连60%胜率都达不到。但是这一点也不会妨碍你的信心爆棚，因为你不知道你的真实数据，而“感觉”是最靠不住的东西。这就是很多自以为是“天才”或者至少是“聪明人”的人失败的真相。简单点说吧，时间有点不够用了。逻辑可能会有点乱，顾不了那么多了，写完这些，也算对自己开的这个头有个交代。这个机械+三重滤网系统的数据评估结果是：可以实现长期的稳定盈利，也可以实现短期的稳定盈利，但是无论在哪一个时间框架内，它都不足以暴利。它只能实现概率分布范围内的改由的利润。是它的机械特征和被动跟踪趋势的特征所注定的。由此引申的推论，是所有的被动趋势跟踪系统都应是差不多的结果。这是因为我仔细地研究过趋势状态与震荡状态下的交易情况，如果震荡是不能被忽略的，那么在长时间的交易中必然会被频繁的震荡消耗大量利润，如果震荡是可以被忽略的，那么在趋势的两头必然会损失大量本来可以拿到的利润。而这两者是不可兼得的（就比如我做示范的这个系统，由于是选择了“震荡不能被忽略”，因此实际情况中就出现了大量的利润被频繁的震荡消耗和止损掉的情况）。“取法乎上，仅得其中”，古人说的果然不错。仍是回到题目，重操作轻分析。我不是说就一定要机械才算是"重操作轻分析，”但是相对分析来说，交易规则显然是至高无上的，无论它以任何的形式出现。把这些交易规则整合起来，可以做成机械交易系统，它它们放在不同的情形下分别进行组合，也可以是交易系统。就如我自己，这个机械系统其实我是不遵守的，因为我遵守的是另外的两组狙击风格的交易规则，分别对应空头回补的左侧交易和强烈趋势下的突破行情，机械系统只是作为了一个趋势确认系统在用，但是这不妨碍我认为自己也是“重操作轻分析”的。得其神，或者得其形，或者形神具备，都是好选择，重要的是要能真正做到。这个帖子到这里就收尾了，最后的一句话，用交易规则进行的组合，比整合成为机械系统的阶段性盈利能力更强，但是长期的稳定性则稍差（这是人性的因素使然）。认识自己的性格和风格，并且使用相应的交易规则来适合它------记住是让交易规则适合自己，而不是让自己来适合交易规则------这个次序不要颠倒了。这一点非常重要。
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